Замещающие облигации и что будет с курсом
Купон в валюте, выплата в рублях по курсу ЦБ.
Что это
Список облигаций с номиналом в валюте и рублёвой выплатой по курсу ЦБ, с доходностью и сценарием по курсу.
Замещающие облигации — рублёвые бумаги с номиналом и купоном в валюте, выплата приходит в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Список показывает валюту номинала, купонную ставку, доходность к погашению и текущий курс, а рядом — сценарии, как изменится рублёвая выплата при разных курсах. Так видно валютную составляющую доходности отдельно от кредитного риска.
На экране
- Валюту номинала, купонную ставку и доходность к погашению
- Текущий курс ЦБ, по которому считается рублёвая выплата
- Сценарии, как изменится выплата при движении курса
Пример на живых бумагах
пять замещающих облигаций с самой высокой доходностью к погашению
| Бумага | Валюта номинала | Доходность | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| Автом01CNY | CNY | 21,72 % | 12,08 ₽ |
| Сегежа3P1R | CNY | 18,51 % | 12,08 ₽ |
| ГТЛК ЗО28Д | USD | 12,78 % | 80,68 ₽ |
| НОВАТЭК1Р2 | USD | 9,13 % | 80,68 ₽ |
| МЕТАЛИН1P2 | CNY | 8,75 % | 12,08 ₽ |
Как считается
-
Валюта и купон
У каждой бумаги указана валюта номинала — доллар, евро или юань — и ставка купона в этой валюте.
-
Курс на сегодня
Купон переводится в рубли по актуальному курсу ЦБ на дату платежа.
-
Сценарии курса
Рядом показано, как изменится рублёвая сумма выплаты при движении курса вверх или вниз.
Ограничения
- Сценарии по курсу — арифметика от текущего значения, а не прогноз движения валюты
- Купон в прогнозе — по объявленной ставке, для бумаг с переменным купоном это приближение