Это описание прошлого, а не прогноз. Даже лучший признак из списка ошибался в четырёх случаях из десяти. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как считал
- Признак появился — результат считаю от закрытия следующей торговой сессии. Это условная точка расчёта, а не обещание, что по такой цене можно было купить.
- Через месяц или квартал смотрю, обогнала ли бумага индекс Мосбиржи. Дивиденды учтены.
- Сравниваю с той же бумагой в другие дни. Даже без сигнала она обгоняла индекс примерно в половине случаев.
- Проверил отдельно 2014–2021 и 2022–2026. Похожий результат в двух периодах — повод изучить признак дальше, но не гарантия на будущее.
- В расчёт вошли акции, которые были ликвидными на дату исследования. В ранних годах сегодняшние лидеры могли быть другими, а компании, исчезнувшие из базы, могут не попасть в выборку. Это смещает результат.
Что давало перевес
| Признак | Срок | Обгоняла индекс | В обычный день |
|---|---|---|---|
| Годовой максимум на объёме в 1,5 раза выше обычного | месяц | 62–64 % | 52 % |
| До отсечки три недели, дивиденд от 5 % цены | месяц | 67–74 % | 52–54 % |
| До отсечки три недели, дивиденд 2–5 % цены | месяц | 59–64 % | 52–53 % |
| Вошла в лучшую пятую часть за полгода | квартал | 59–62 % | 55–56 % |
| RSI поднялся выше 70 | месяц | 55–58 % | 52 % |
В этой выборке лучше выглядели признаки силы. Разница с обычным днём умеренная, а результаты отдельных сигналов могут быть случайностью. Проверка относится к составу бумаг на сентябрь 2026-го, а не ко всем акциям, которые торговались с 2014 года.
Про дивиденды две оговорки. Результат посчитан вместе с самим дивидендом и до налога. И в счёт попали только выплаты, которые состоялись: отменённых в истории нет.
Что работало в минус
| Признак | Срок | Обгоняла индекс | В обычный день |
|---|---|---|---|
| Вошла в худшую пятую часть за полгода | квартал | 44–46 % | 51–53 % |
| Упала на 30 % от годового максимума | квартал | 42–47 % | 53 % |
Сильно упавшее чаще продолжало отставать, чем отыгрывало.
Что не отличалось от обычного дня
| Признак | Обгоняла индекс | В обычный день |
|---|---|---|
| RSI ниже 30, «перепроданность» | 46–49 % | 51 % |
| Новый годовой минимум | 49–51 % | 49–50 % |
| Упала на 15 % за месяц | 50–54 % | 50–51 % |
| Пять или семь дней падения подряд | 49–57 % | 50–51 % |
| Пять или семь дней роста подряд | 49–57 % | 51–52 % |
| Резкое движение за день на 4 % и больше | 46–51 % | 50 % |
| Цена пересекла среднюю за 200 дней | 46–50 % | 51 % |
| День дивидендного гэпа | 51–52 % | 52–54 % |
Почти всё здесь — про «подобрать упавшее». На этих бумагах за эти годы оно перевеса не давало.
Кто сейчас тащит, а кто в хвосте
Изменение цены за 126 торговых дней, 44 ликвидных акций, по закрытию 29 окт 2026. «Новенький» — неделю назад в этой пятёрке не был.
| Лидеры за полгода | Название | За полгода |
|---|---|---|
| POSI | iПозитив | +23,20 % |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | +19,90 % |
| HYDR | РусГидро | +18,60 % |
| TATNP | Татнфт 3ап | +14,90 % |
| CNRU | iЦиан | +14,10 % |
| В хвосте за полгода | Название | За полгода |
|---|---|---|
| SMLT | Самолет ао | −54,80 % |
| PLZL | Полюс | −49,10 % |
| VKCO | iМКПАО ВК | −39,20 % |
| RUAL | РУСАЛ ао | −37,80 % |
| VTBR | ВТБ ао | −37,30 % |
Дивиденды в этих процентах не учтены.
Чему тут не верить
- Проверено около сорока вариантов. Часть перевеса может быть простой удачей.
- Бумаги в выборке — те, что ликвидны сегодня. Тех, кто ушёл с биржи, в ней нет.
- Комиссии и налоги не учтены.
- Перевес в шесть случаев из десяти — это ещё и четыре случая, когда вышло наоборот.