Собрать облигации так, чтобы купон капал каждый месяц
Подбирает бумаги так, чтобы купоны падали в разные месяцы.
Что это
Подбирает облигации так, чтобы купонные выплаты падали на разные месяцы — от пары бумаг до полного покрытия календаря.
Подбирает минимальный набор облигаций Мосбиржи так, чтобы купонные выплаты покрывали как можно больше месяцев года. Сначала берутся бумаги с самой высокой доходностью к погашению, затем — те, что закрывают ещё не покрытые месяцы. Сумма делится между отобранными бумагами поровну, дальше видно, сколько купонами придёт в каждый месяц.
На экране
- Набор облигаций и сумму на каждую
- Сколько месяцев из двенадцати покрыто выплатами
- Ориентировочный доход по каждому месяцу
Пример набора на живых бумагах
пример расчёта набор из 4 облигаций на 300 000 ₽, купоны падают в 12 месяцев из 12
- Сумма
- 300 000 ₽
- Месяцев с выплатой
- 12 из 12
- Бумаг в наборе
- 4
- Доход в лучший месяц
- 4 422 ₽
| Бумага | Сумма | Купон | Месяцы выплат |
|---|---|---|---|
| АБЗ-1 2Р06 | 74 896 ₽ | 17,50 % | янв, фев, мар, апр, мая, июн, июл, авг, сен, окт, ноя, дек |
| iСЛ 2P2 | 74 812 ₽ | 19,50 % | янв, фев, мар, апр, мая, июн, июл, авг, сен, окт, ноя, дек |
| АВТОБФБП10 | 74 693 ₽ | 18,00 % | янв, фев, мар, апр, мая, июн, июл, авг, сен, окт, ноя, дек |
| АЛМ01Р2 | 74 371 ₽ | 18,00 % | янв, фев, мар, апр, мая, июн, июл, авг, сен, окт, ноя, дек |
Как считается
-
Сумма
Указываете сумму — она делится поровну между отобранными бумагами.
-
Подбор бумаг
Сначала берутся бумаги с самой высокой доходностью, затем — те, что закрывают ещё не покрытые месяцы.
-
Месяцы и доход
Видно, какие месяцы покрыты, а какие нет, и сколько купонами придёт в каждый из них.
Ограничения
- Даты будущих купонов берутся из графика на бирже — при досрочном погашении месяц может выпасть
- Набор не пересматривается автоматически: после погашения бумаги его нужно собрать заново