Кто из высокодоходных бумаг сейчас настораживает
Балл риска по скачку доходности, объёму и рейтингу.
Что это
Считает составной балл риска для высокодоходных облигаций: скачок доходности, всплеск объёма, статус проблемного эмитента, недавнее изменение рейтинга.
Считает составной балл риска для каждой активной высокодоходной облигации: насколько текущая доходность оторвалась от среднего значения за тридцать дней, есть ли всплеск объёма торгов, отмечен ли эмитент как проблемный и как недавно менялся кредитный рейтинг. Список отсортирован по баллу — сверху бумаги, за которыми стоит последить внимательнее.
На экране
- Список ВДО по убыванию балла риска
- Категорию риска и текущую доходность к погашению
- Причины, из-за которых балл вырос
Кто сейчас выше порога
пять облигаций с самым высоким баллом риска — спред к ОФЗ, скачок доходности, обвал объёма
- Бумаг выше порога
- 50
| Бумага | Доходность | Спред к ОФЗ | Категория | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ПолипП2Б16 | 55,13 % | +40,18 п.п. | критично | 68 |
| ПолиплП2Б8 | 103,34 % | +90,03 п.п. | критично | 66 |
| МГКЛ 1P3 | 550,93 % | +537,62 п.п. | критично | 65 |
| МГКЛ-G01 | 139,96 % | +125,16 п.п. | критично | 65 |
| Кокс01Р3 | 36,46 % | +23,15 п.п. | критично | 65 |
Как считается
-
Компоненты балла
Доходность сравнивается со средней за тридцать дней, объём торгов — со своим средним, отдельно учитывается статус проблемного эмитента.
-
Рейтинг
Недавнее изменение кредитного рейтинга добавляет баллы — чем свежее событие, тем больше вес.
-
Список по баллу
Бумаги отсортированы по убыванию балла — сверху те, что настораживают сильнее всего.
Ограничения
- Порог отсечки низкий: в список попадает любая бумага с минимальным набором тревожных признаков
- Балл не предсказывает дефолт — он собирает уже случившиеся рыночные и рейтинговые признаки