Мамкин, инвестор

Портфель цифрами: волатильность, просадка, бета

Волатильность, просадка и бета по своему портфелю.

Портфель Нужна база нужен вход

Ниже — как это выглядит на живых цифрах. Чтобы считать по своим бумагам, нужен аккаунт.

Что это

Показывает риск портфеля цифрами, а не только доходностью: насколько сильно колеблется, как просаживался и насколько чувствителен к рынку.

Считает риск и доходность по дневной стоимости портфеля: волатильность в годовом выражении, максимальную просадку от пика до дна и бету к индексу Мосбиржи. Рядом — здоровье портфеля по нескольким проверкам, корреляции между позициями и разбор, какая бумага утянула результат вниз или вверх. Все цифры — по своим сделкам с датой первой покупки.

На экране

  • Волатильность в годовом выражении и максимальную просадку
  • Бету к индексу Мосбиржи полной доходности
  • Здоровье портфеля, корреляции между позициями и разбор отставания от индекса

Пример на живых цифрах

пример расчёта волатильность, просадка и бета по дневной стоимости примера — тех же пяти бумаг, что и в трекере

Бумаги
VKCO, GAZP, VTBR, OZON, LKOH
Дата покупки
31 окт 2025
Волатильность
σ дневных доходностей × √252 × 100, годовых
Просадка
(пик − дно) / пик по дневной стоимости портфеля, максимум за период
Бета
ковариация с доходностью индекса / дисперсия доходности индекса
Наблюдений
247
торговых дней в примере
Волатильность
30,8 %
в годовом выражении
Просадка
39,4 %
максимум от пика до дна
Бета
1,05
к MCFTR

Пример на пяти бумагах за примерно год — короткое окно даёт менее устойчивую цифру, чем годы истории у настоящего портфеля.

Ээээ, ты кажись не зарегался?

С аккаунтом аналитика считается по своему портфелю: чем дольше он ведётся, тем устойчивее цифры.

Зарегаться Войти

Как считается

  1. Копится история

    Волатильность и бета считаются по дневной стоимости портфеля — нужно немного времени с первой сделки, чтобы цифры стали устойчивыми.

  2. Волатильность и просадка

    Считаются по дневным изменениям стоимости портфеля за всё время его существования.

  3. Бета и здоровье

    Бета — к индексу Мосбиржи полной доходности; здоровье и корреляции — по составу текущих позиций.

Ограничения

  • Волатильность и бета не считаются, пока не накопится минимум наблюдений — до этого на странице стоит «мало данных»
  • Бета и корреляции — по прошлым ценам, не гарантия на будущее