Мамкин, инвестор

Портфели

Сделки, доходность, риск и стресс-тест.

Открыть портфели нужен вход как считается

Что это

Портфель собирается из сделок: вручную или импортом CSV (свой формат плюс выгрузки Тинькофф и БКС). Дивиденды и купоны по бумагам в портфеле записываются сами раз в день, запись можно поправить. В обзоре — стоимость, итоговая доходность и CAGR; на вкладке аналитики — волатильность, Sharpe, бета к индексу и максимальная просадка. Стресс-тест прикладывает к портфелю падения по классам активов из сценариев 2008, 2020, 2022 и резкого роста ставки.

Как это работает

  1. Портфель

    Название и валюта, сделки вручную или файлом CSV: дата, тип, тикер, количество, цена.

  2. Выплаты

    Дивиденды и купоны записываются сами каждый день в 05:30 МСК по календарю выплат.

  3. Аналитика и стресс-тест

    Риск по истории стоимости портфеля — нужно хотя бы 30 наблюдений; стресс-тест — четыре сценария падения по классам активов.

Что ещё тут есть

Всё, что тут есть (7)