Облигационная лестница: конструктор по годам погашения
Разложить сумму по годам так, чтобы гасилось равномерно.
что это решает
Купить одну облигацию просто, а разложить сумму так, чтобы каждый год что-то гасилось и деньги можно было переставить под новую ставку, — уже задача на таблицу. Конструктор решает её и заодно не даёт сложить половину суммы в одного эмитента.
что внутри
Конструктор собирает из доступных на Мосбирже облигаций «лестницу»: сумма делится на равные части по годам погашения, чтобы каждый год часть бумаг гасилась и её можно было реинвестировать. Считает средневзвешенную доходность к погашению и дюрацию, ограничивает долю одного эмитента и показывает прогноз купонных выплат по годам. Режимы — только ОФЗ, ОФЗ с корпоратами или всё включая ВДО.
По порядку. Ничего не нужно скачивать.
- 01 Ввести сумму и число лет Сумма делится на равные части по годам погашения — это и есть «ступени» лестницы.
- 02 Выбрать режим Только ОФЗ, ОФЗ вместе с корпоративными или всё, включая высокодоходные. ВДО попадают в подбор только в третьем режиме — осознанно.
- 03 Ограничить долю эмитента Порог на одного эмитента считается по ИНН, поэтому «ПАО Сбербанк» и «Сбербанк» из разных выгрузок не обходят лимит как два разных эмитента.
- 04 Прочитать прогноз выплат По годам видно, сколько придёт купонами и сколько — погашением номинала.
что вы увидите
- Ступени по годам погашения с конкретными бумагами и количеством
- Средневзвешенная доходность к погашению и дюрация лестницы
- Разбивка по эмитентам и фактическая максимальная доля одного из них
- Предупреждение, если на какой-то год подходящих бумаг в базе не нашлось — тогда сумма перераспределяется по остальным ступеням
запросы, на которые отвечает
- лестница облигаций
- портфель офз по годам погашения
- как собрать портфель облигаций
- облигации с доходностью к погашению
- купонный доход по годам
Рядом стоят
Все инструменты →Откройте и попробуйте на своей бумаге.
Инструмент считает по данным, которые мы собираем сами: Московская биржа, Банк России, раскрытия эмитентов. Что именно и как часто — на странице «Откуда данные».
Информация на сайте носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Автор не несёт ответственности за решения, принятые на основе данных сайта. Подробнее →